浙财MBA:财经论道”之“人工智能量化交易对构建期权对冲套利策略的应用”

MBAChina 2017-11-20 浏览量: 1333 [简/繁]

MBAChina网讯】11月11日下午,北京光速迭代科技创始人王林先生应邀莅临学院,为师生们带来了题为《人工智能量化交易对构建期权对冲套利策略的应用》的专题讲座。讲座由12级校友李晓娟女士主持。




什么是量化投资?王林先生向学员们介绍量化投资包括两个概念:量化策略、量化技术。量化策略和量化技术在市场上是一个比较混淆的概念,市场上的基金公司所做的量化实际上是量化策略,不是量化技术。二者的区别在于量化策略包括对冲策略、套利策略、以及为了防范市场风险而构建的结构化产品所应具有的方法和策略。同时,他提出在金融战争中,谁的效率更高、计算和决策速度更快,就意味着哪一方会成功,另外还要有庞大的资金支持,这就是量化交易技术在国家金融安全战略上的应用。量化策略不是赚钱的,而是防范金融风险的。


王琳先生认为量化交易技术中最前沿的领域是买入时价格一定会涨,卖出时价格一定会跌的判断问题。量化交易技术应用最关键的核心部分在于市场图表到底是什么,能在什么地方应用该技术。只有解决了这个问题,我们才能把这些技术转化为计算机的程序,真正把一个交易变成量化程序。讲座生动幽默,学员反应热烈,感受颇多。


“王林,‍北京大学文理学院数学学士、MBA、光速迭代科技创始人、宁波大学理学院金融工程专业客座教授、宁波大学量化交易技术研究院执行院长。从事投资管理工作十五年历史,从事金融产品交易管理十年历史,曾任中共徐州经济开发区投资基金、中关村证券和基金管理公司执行总裁职务,现在独立创业。从事量化交易技术理论与系统研究,金融行情波动非线性预测研究。主持了IDHOT 全自动交易系统的理论预研和总体设计工作,并取得成功。主持了人工智能投顾机器盘手的理论预研和总体设计工作,并取得成功。


版权声明:
本文转载自浙江财经大学MBA学院 ,如原作者不愿意本网站刊登使用相关素材,请及时通知本站,我们将在最短时间内予以处理,联系010-53572272。

* 文章为作者独立观点,不代表MBAChina立场。采编部邮箱:news@mbachina.com,欢迎交流与合作。

  • +1

  • +1

    收藏

备考交流

2021年管理类联考备考: 1044580930

2021年MBA备考提前面试群: 601686826

2021年EMBA备考咨询群: 1025664027

2021年MEM备考群: 1040853341

2021MPAcc备考群: 1049105911

2020复试调剂群: 855978402

2021MPA备考交流群: 1056841895

2021MTA备考交流群: 749865443

热门项目

上交大安泰MBA

清华五道口金融MBA

中国地质大学(北京)

华中科技MBA项目

南京大学MBA项目

杭州电子科技大学

北京大学汇丰商学院

西南交通大学

中央财经大学

河海大学商学院