喜讯丨中山大学管理学院 赵慧敏副教授论文入选“世界前1%高被引论文”
Web of Science数据库最新检索报告显示,我院赵慧敏副教授发表的论文入选“世界前1%高被引论文”。世界前1%高被引论文(Highly cited Papers)是指近10年内发表且在同年度同学科领域中引文影响力排在前1%的论文,是衡量学校学术影响力的重要指标之一,也是支撑高校一流学科建设的一个重要指标。
赵慧敏副教授作为通讯作者的论文“Market Excess Returns, Variance and the Third Cumulant”正式发表于2020年的世界高水平商业与金融领域(Business & Finance)International Review of Finance上,此文建立了一个带跳的随机微分方程来模拟金融市场股票回报率的变化过程,得到一个关于股票预期超额回报率、方差及三阶矩关系的均衡模型,此模型从理论上证明了风险中性方差(期权中的得到的)和偏度对超额回报率的预测作用,并且通过股票市场数据进行了验证,检验了上述的理论结果以及对股票市场的异像如负的方差风险溢价进行了验证。研究结果加强了我们对金融市场风险回报关系的更深的理解,也更多了解由于投资心理(小概率高收益的喜好)对投资行为从而对整个市场的影响会导致金融市场出现的一些“异像”(传统理论不能解释的现象)。
教授简介
赵慧敏,中山大学管理学院金融学副教授、硕士生导师。本科毕业于北京大学数学科学学院,硕士毕业于中科院数学与系统科学研究院,博士毕业于香港大学经济与金融学院,获金融学博士。主要研究方向:资产定价、私募基金、 金融科技。主持国家自然科学基金项目1项、作为主要参加者参与国家自然科学基金重大项目、国家自然科学基金重点项目、面上项目若干项。在金融学权威期刊如《经济研究》《金融研究》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》、Mathematical Finance、Journal of Futures Markets、International Reivew of Finance Analysis, International Review of Finance等发表论文三十多篇。曾获得第十一届广东省优秀金融科研成果论文类三等奖、2019领跑者5000中国精品科技期刊顶尖学术论文等,中山大学何氏教育基金“杰出教学贡献奖”二等奖。
来源:科研与研究生教育办公室
编审:蒋莉、郑国坚
责任编辑:罗萍
初审:陈融融
审核:周晶
审核发布:谢曼华
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