【MBAChina网讯】人工智能量化交易对构建期权对冲套利策略的应用

王林

北京大学文理学院数学学士MBA

光速迭代科技创始人

宁波大学理学院金融工程专业客座教授

宁波大学量化交易技术研究院执行院长

财经论道

时间：2017年11月11日(周六)

下午16:00-18:00

地点：文华校区MBA学院学渊楼306教室

主要从业经历：

从事投资管理工作十五年历史，从事金融产品交易管理十年历史，曾任中共徐州经济开发

区投资基金、中关村证券和基金管理公司执行总裁职务，现在独立创业。

从事量化交易技术理论与系统研究，金融行情波动非线性预测研究。

主持了IDHOT 全自动交易系统的理论预研和总体设计工作，并取得成功。

主持了人工智能投顾机器盘手的理论预研和总体设计工作，并取得成功。

主要学术成果：

《技术分析缺陷和适应性研究》包括技术指标和图形图表分析的应用研究。《投资几何学》利用古典科学方法的行情预测研究。《投资的伦理学》投机交易者的社会定位和职业操守问题的研究。《非线性预测理论的应用问题》解决非线性预测中某些新样本加入后，如何处理预测结果失效问题的研究。《利用反馈处理技术实现技术指标参数自调整》，《市场的分形理论在交易中的应用》《利用市场分形理论实现程式化交易的策略自动组合》，《利用线性拟合方程解决市场稳定性波动与混沌波动的判断问题》等等。